FX 初心者

FXで知っておくべきアノマリーとは?実際に検証してみた!

 

さぁ、みなさんも一緒に

バルス!!!

 

もっちゃん
もっちゃん
こんにちは、もっちゃん(@mottyanda)です!

相場の世界にはアノマリーという言葉があるのをご存じですか?

この記事では

もっちゃん
もっちゃん
  • アノマリーって何?
  • アノマリーを利用したトレードはできるの?

このような悩みを解決しますよ。

この記事を最後まで読めば、相場の様々なアノマリーを知ることができ、今後のトレードに活かすことができるかもしれませんよ。

本記事の内容
  • FXにおけるアノマリーとは?
  • 様々なアノマリーを紹介
  • 過去チャートでアノマリーを検証

この記事では上記のようにアノマリーについて、過去検証を行いながら説明していきます。

アノマリーは実際のところ使えるのか?

FXに全く関係のないような意外なものも紹介していくので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

もっちゃん
もっちゃん
それでは早速見ていきましょう!

FXにおけるアノマリーとは?

では、まずアノマリーって何?という人もいるかと思うので、説明しますね。

アノマリー

なぜそのように動くのか理論的には説明できないが、過去の傾向からそのように動きやすいという法則

簡単に言うと

もっちゃん
もっちゃん
根拠はないけど、こういう時ってだいたいこういう感じに動くんだよな~

のようなものですね。

テクニカル分析でもファンダメンタルズ分析でも説明できないけど、なぜかいつもこのように動きやすいみたいなものですね。

相場の世界にはこのアノマリーと呼ばれるものが数多く存在しています。

もっちゃん
もっちゃん
もっちゃん自身もFXをやってきて8年くらい経ちますが、知らないアノマリーがたくさんあったので、この記事で紹介していきますね!

ということで、簡単にアノマリーについての説明をしたので、ここからはたくさんある相場の各アノマリーを見ていきたいと思います。

今回紹介するのは以下のアノマリーになります。

  • 1月~12月までの各月ごとのアノマリー
  • ゴトー日
  • 水曜日スワップ
  • 窓埋め
  • 金融占星術
  • ジブリの法則

アノマリーには各月ごとのものや、曜日や日付、また相場とは全く関係がないようなものまであります。

もっちゃん
もっちゃん
一つずつ詳しく説明していきますね!

各月ごとのアノマリー

まずは、各月ごとのアノマリーです。

もっちゃん
もっちゃん
聞いたことがあるアノマリーもちらほらあるかもしれませんね

それぞれの月で詳しく説明していきます。またその際に、実際の過去チャートで本当にそのように動いているのか検証してみました。

もっちゃん
もっちゃん
全部調べるの大変だったよ~

ぜひ最後まで見て頂けたらなと思います!

  • 今回、過去チャートではおもにドル円の月足で判断しています。
  • その月のローソク足を緑枠で囲んでいます。
  • 今回は簡単に月足で検証してみましたが、他の見方だと結果が違ってくるかもしれません。(重要)
  • ローソク足の形を見て〇・×・△で判断していますが、ここも人によって判断が違うかもしれませんの参考程度でお願いします。

ローソク足の形に関しては以下の記事で紹介していますので、ローソク足についてあまり知らなかった方は先にチェックしておいて下さいね。

>>>FXで最強最速のローソク足とは?知っておくべき5つの形を紹介!

では、1月から見ていきます。

1月(ジャニュアリーエフェクト)

1月は、一月効果(January effect)と呼ばれるアノマリーがあります。

もっちゃん
もっちゃん
なんか、ふつーにカッコイイんだけど!

ドル円の1月の値動きがどう動くかによって、その一年のドル円の動きの傾向がわかるというものです。

  • 1月にドル円が下落(月足が陰線)したらその年は下降相場
  • 1月にドル円が上昇(月足が陽線)したらその年は上昇相場

まるで一年の流れを占うようなアノマリーですね。

実際に調べてみた

では、本当に1月の動きでその後のドル円の一年の流れが出てるのか?

実際に過去チャートで調べてみました。

2012年~2019年のドル円直近の月足チャートです。

結果:〇=1 ×=3 △=4

もっちゃん
もっちゃん
結論!ジャニュアリーエフェクトは名前だけだね!汗

今回は直近8年分なので、さらに過去チャートを調べたらどうかはわかりませんが、近年のドル円だとあまり当てはまらないかもしれませんね。

2月(節分天井・彼岸底)

2月は節分天井彼岸底と言われています。

2月3日の節分を天井に3月の彼岸に向けて下がるという例えです。つまり、2月はドル円が円高(下落)傾向になりやすいということ。

2月は米国債の利払いが行われる月でもあり、米ドルを円に交換(米ドル売って円を買う=ドル円下落)する動きが影響されているといわれています。

実際に調べてみた

では、ドル円の2月は本当に下げる確率が高いのか?実際に調べてみました。

(2009年~2020年のドル円直近の月足チャート)

結果:〇=5 ×=5 △=2

もっちゃん
もっちゃん
う~ん・・・約50%だね。微妙~

大きく下げてるのは2016年だけですね。2月に入ってショート!みたいなのはシンプルによくなさそうですね(汗

3月(日本企業の決算)

3月は日本の企業が決算期を迎えます。

もっちゃん
もっちゃん
電気屋さんとかが決算セールやってるあれだね!

決算にともなって、米ドルを円に換える動き(米ドル売り・円買い=ドル円下落)が見られます。

つまり、ドル円は下落傾向になりやすいということですね。

実際に調べてみた

ということで、3月は本当に下落傾向なのか?調べてみました。

(2009年~2020年のドル円直近の月足チャート)

結果は、〇=1 ×=6 △=5

もっちゃん
もっちゃん
・・・特に意識されてないね

後半は十字線に近いローソク足が多いですね。3月は明らかに下落するというのは最近のドル円ではないという結果になりました。

4月(新年度)

4月は日本の新年度で、3月の決算時に外貨を円に交換したこともあり、新たに外貨を仕入れるため円を売ります。(米ドル買い円売り=ドル円上昇)

また、4月末にはGWに向けて日本の海外旅行予定者が両替するので、その影響もあり円安方向になりやすいと言われています。

実際に調べてみた

では、4月は本当に円安(ドル円上昇)になりやすいのか?

実際のチャートで見てみます。

(2009年~2020年のドル円直近の月足チャート)

結果:〇=2 ×=5 △=4

もっちゃん
もっちゃん
う~ん、4月もパッとしないね~

4月も単純にドル円ロング!というわけにはいかなさそうですね。

5月(セル・イン・メイ)

この言葉は聞いたことがある方も多いかもしれませんね。

もっちゃん
もっちゃん
メン・イン・ブラック!みたいな(違

SELL IN MAYはアメリカの相場格言でもあり、「5月に株を売って、9月の第2土曜日まで戻ってこないように」という意味があるそうです。

つまり、株が売られるのでドル円も影響して円高になる傾向があるということです。

実際に調べてみた

とうことで、本当にメン・イン・ブラックなのか?

あ、間違った!セル・イン・メイなのか。

もっちゃん
もっちゃん
・・・そんなにメン・イン・ブラック好きなの?

実際のチャートで調べてみました。

(2009年~2020年のドル円直近の月足チャート)

結果:〇=6 ×=3 △=2

もっちゃん
もっちゃん
今回は今までより確立が高めだね!

上髭陰線を〇とみるか見ないかで結果は変わるかもしれませんが、おおよそセル・イン・メイはその傾向にありそうですね。

6月(ファンドの夏休み)

6月は、夏休みに入るファンドが多くなるので、市場参加者が減ると言われています。

あまり動きがなくなるということですね。

実際に調べてみた

あまり動きがなくなるということは、レンジになりやすいのか?

実際のチャートで見てみましょう。

(2009年~2020年のドル円直近の月足チャート)

結果:〇=3 ×=6 △=2

今回はレンジ気味なところをローソク足で判断してみたのですが、人によって見方が違うかもしれません。

明らかにローソク足が小さい(=レンジ気味)なところは3つだけ。

あとのところは、値幅的がある程度はある感じですね。

結果として、6月=値幅が減るということでもなさそうです。

7月(サマーラリー)

夏のボーナスでバカンス前ということもあり、アメリカの人が株を買いやすくなる時期でもあり、株価が上昇しやすいと言われています。それに伴ってドル円が上昇すると言われています。

実際に調べてみた

では、7月は本当に上昇しやすいのか?

実際に調べてみました。

(2009年~2020年のドル円直近の月足チャート)

結果:〇=3 ×=7 △=1

もっちゃん
もっちゃん
陰線のほうが多いね~。。。

7月も特に良い結果は得られませんでした。

8月(夏枯れ相場)

日本では夏枯れ相場と言われ、日本の夏休み・お盆・海外のバケーションが重なり、市場参加者が減り、値動きが鈍くなりやすいと言われています。

アメリカ国債の利払いが行われる時期でもあり、方向的にはどちらかというと円高になりやすいとも言われてます。

実際に調べてみた

では、8月は値動きが鈍いのか?方向としては、ドル円は円高方向ということですが果たして?

(2009年~2020年のドル円直近の月足チャート)

結果:〇=4 ×=2 △=5

今回は条件が二つなので、値幅が小さいものを〇、ある程度の値幅は△、それ以外は×でだいたい判断してみました。

見た感じ、かなり大きな値幅の月はかなり少ないので、値動きが鈍くなるというのはわりと当たっているかもしれません。

9月(彼岸底)

5月のところで話したセル・イン・メイで、「9月まで戻ってくるな」という言葉があった通りで、9月まで下落傾向にあると言われています。

また、夏休みも終わり市場参加者が戻ってくる時期なので、大きな値動きになることが多いと言われています。

実際に調べてみた

では、9月は円高傾向なのか?また、値幅は大きくなっているのか?

実際のチャートでみてみましょう。

(2009年~2020年のドル円直近の月足チャート)

結果:〇=2 ×=4 △=5

今回も条件が二つ(値幅・円高)なので、判断しにくいですが、値幅が大きくて円高を〇、大きくて円安を△、その他を×にしてみました。

値幅だけでみると全体の2/3くらいは大きい感じですね。

9月は比較的動く月なのかもしれません。

10月(10月効果・ハロウィン)

アメリカのアノマリーで相場は10月に底をつけやすいと言われています。また、末にはハロウィンがありますね。

過去の歴史的な大暴落もこの月によく起こっています。

実際に調べてみた

では、10月は本当に底をつけやすいのか?

(2009年~2020年のドル円直近の月足チャート)

結果:〇=5 ×=5 △=1

今回も判断しづらいですが、底をつけてる部分、10月以降に上昇している部分を〇、それ以外を主に×にしてみました。

10月に底をつけて上がっている場所も確かにありますね。

ただ、トータルでみると半々くらい。

もっちゃん
もっちゃん
微妙なところ・・・

11月(休暇前調整)

9月と10月の流れを受けて、新たな方向へ動く時期と言われています。

月の後半は、アメリカの感謝祭などで連休があるので、値動きが鈍くなるともいわれています。

12月(クリスマス・年末・欧米決算)

最後の12月はイベントがたくさん。欧米の決算時期で、ドルが買われドル高になりやすくなります。

また、一大イベントであるクリスマスがあります。このクリスマス自体は各国の株式市場が休場なので動きが鈍くなりますが、1月効果(その年一年の動きが決まる)を期待して、クリスマス後に買いを入れてくる動きもあると言われています。

今回は過去チャートはありませんが、もっちゃん自身何度もクリスマス相場や年末相場を見てきましたが、クリスマスは動きが鈍く、そのあとから1月にかけては突然ガツンと動くことが結構多い感じがします。

もっちゃん
もっちゃん
気になる方は実際のチャートで見てみてね!

日にち・曜日のアノマリー

上記では月ごとのアノマリーを説明してきましたが、続いては日にちや曜日のアノマリーです。

ゴトー日

ゴトー日というのは、5の倍数の日+月末のことを表すのですが、このゴトー日の「仲値」に関するアノマリーがあります。

簡単にいうと、ゴトー日の朝9:00から仲値である9:55に向けてドルが買われやすくなるというものです。

詳しいことは下記の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみて下さいね。

>>>FXでゴトー日限定の仲値トレードとは?本当に利益が出るのか調べてみた!

水曜日のスワップ

FXにはスワップポイントというものがあります。

通貨ペア間の金利の差が利益になったり損失になったりするものですね。

このスワップポイントは土日の分が、木曜日の朝にまとめて付与される形になっています。(FX業者によって異なるので要確認)

これに伴って、水曜日の夜は高金利通貨がらみのペアを狙うトレーダーも多く、円安傾向になると言われています。

もっちゃん
もっちゃん
連休中だとスワップポイントがまとめて付与されるということも多いみたいなので、スワップポイント狙いの方はしっかり調べておきましょうね!

月曜日の窓埋め

FXの世界では土日が基本的に休みなので、その間に何か世界的なファンダメンタルズ的な要因が起きると、月曜日の朝にギャップができて始まることがあります。そのギャップのことを窓開けと言います。

これもアノマリーの一つとしてとらえられているみたいですね。

もっちゃん
もっちゃん
GAP!

この窓が開けたあと、閉じる可能性が高いというものを利用したのが、月曜日の窓埋めトレードです。

窓埋めに関しては以下の記事で詳しく紹介していますので、気になる方は読んでみてくださいね。

>>>FXの相場で窓埋めする確率は意外に高い?窓開けについてもわかりやすく解説!

金融占星術(フィナンシャル・アストロロジー)

あなたは占いを信じますか?

血液型や水晶、姓名判断など、この世には様々な占いがあり、信じるか信じないかは人それぞれ違います。

そして、FXの世界にもそのようなものがあり、それを金融占星術(アストロロジー)と呼びます。

天体の位置などから相場がどちらに動きやすいのか?という判断をするものです。

もっちゃん
もっちゃん
そんなものがあるの?

もちろん、信じる信じないはあなた次第。

ここでは2種類の金融占星術を紹介しますね。

水星逆行

水星逆行というのは、年に3回ほど起きると言われ、地球から見た水星の位置が逆方向に動いて見えるというものです。

この時はあまりよくないものとされ、相場では大きな値動きが出にくくなると言われています。

月の満ち欠け(満月・新月)

月の満ち欠けによっても相場が影響すると言われています。

満月の時は、メンタルが不安定になるといったものです。

理由としては、月に影響して地球の引力が微妙に変わってくるからといった説があります。(体内の水分である血液に変化があるなど)

こういったトレーダーのメンタルの変化で、相場の流れが荒れるといったような影響が出てくるということです。

もっちゃん
もっちゃん
今日はなぜか調子が出ないな~・・・

今夜は満月かもしれませんよ?

ジブリの法則

そして、最後のアノマリーはジブリの法則。これは、結構聞いたことがある人も多いかもしれませんね。

世界的に有名な、となりのトトロや天空の城ラピュタなどのジブリ作品。

日本では、金曜日にジブリの作品が放送されることが多く、その日は為替市場やNY株式市場なども荒れて、円高方向に動く確率が高いとされています。

金曜日というのは、月一のお祭り日であるアメリカの雇用統計が発表される日もあります。

その雇用統計とジブリの放送が重なると、下落しやすいと言われています。

もっちゃん
もっちゃん
バルス!

今回検証はしていませんが、他サイトの検証結果で、約60%ほどの確率で下がると書かれているとこもありました。

元々うわさ程度に広まっていたみたいですが、いつしかアメリカのウォールストリートジャーナルに取り上げられ、世界的に有名なアノマリーになったと言われています。

世界中のトレーダーが知っているということは、その分値動きもそうなりやすいということなので、信ぴょう性はないともいえないかもしれませんね。

今後、雇用統計とジブリの放送が重なる日は要チェックですね。

もっちゃん
もっちゃん
あなたはどの作品が好きですか?

FXにおけるアノマリーのまとめ

ということで、FXにおける様々なアノマリーを紹介してきました。

最後にもう一度まとめておきましょう。

FXにおけるアノマリー
  • アノマリーとは、そのように動くのか理論的には説明できないが、過去の傾向からそのように動きやすいという法則
  • 月ごとや、曜日など様々なアノマリーがある
  • 月の満ち欠けやジブリなど、相場に全く関係ないものも影響している

実際の過去チャートで検証したりもしましたが、確実にそうなるというのはありませんでした。

相場の世界にはもともと正解はないので、確率が高いものを見ていく必要性があります。

今回は簡単に検証してみましたが、気になる方はさらに過去を遡ったり、細かい時間足での検証をしてみても良いかもしれませんね。

あなたはどのアノマリーを信じますか?

余談ですが、バルスという言葉は天空の城ラピュタの中で使われる言葉です。

ラピュタが放送されるときに、その言葉が出る瞬間にtwitterで世界中の人が一斉にバルスとツイートしてサーバーが不安定になるということもあるほど有名な言葉です

もっちゃん
もっちゃん
完全に余談でした
FX歴8年のもっちゃんも利用中のFX口座【XM】

\すでに多くの勝ちトレーダーが利用中!/

①口座開設で無料で3000円もらえる!

②入金ボーナス最大50万円分もらえる!

③少ない資金からも大きなトレードが可能なレバレッジ888倍

④口座残高がマイナスにならないゼロカットシステム

超少額からのトレードも可能!

\今ならこちらからの口座開設で、無料で3000円もらえる!/

無料口座開設で3000円を受け取る!

もっちゃん
もっちゃん
XMについての詳しい内容や口座開設方法に関しては、こちらの記事で徹底解説していますので、ぜひ読んでみて下さいね!

XMの評判を徹底解説!10つもメリットがある?海外FXが危険というのは思い込み!XMの評判について、メリットやデメリットを徹底的に紹介しています。国内FX口座しか持っていない方は特に必見です!必ずXMを使いたくなる理由がこの記事にはありますよ。...

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です